Directeur principal, Analyse de trésorerie

Soutenir la mise en œuvre des initiatives commerciales, communiquer les méthodologies d'analyse de trésorerie et répondre aux exigences analytiques/de données.,Maintenir la bibliothèque de tarification, de risque et d'analyse, en assurant l'intégration et la cohérence entre les systèmes de trésorerie.,Participer à l'élaboration et à l'exécution des plans de test, de l'assurance qualité et des tests d'acceptation utilisateur pour valider les analyses et les méthodologies.,Aider à garantir que tous les modèles et méthodes sont correctement examinés et approuvés pour des mesures de risque cohérentes et une gestion du risque de modèle.,Soutenir la conception et la mise en œuvre d'analyses et de méthodologies pour la représentation du risque et la tarification des transferts de fonds des produits de détail.,Contribuer au développement d'analyses de tarification et de risque pour identifier et gérer les risques couvrables, et aider au prototypage de stratégies de tarification et de couverture pour les dérivés de taux d'intérêt.,Appliquer les connaissances en matière d'évaluation des dérivés de taux d'intérêt et de concepts de risque de marché aux produits bancaires de détail.,Appliquer les techniques de modélisation du comportement client (par exemple, GLM, analyse de survie) pour les revues de paramètres d'analyse de trésorerie et une analyse précise.,Participer au développement, à l'amélioration et à la maintenance de la bibliothèque d'analyse, en soutenant les outils, modèles et techniques pour la modélisation du comportement client et du risque de taux d'intérêt.,Aider à la mise en œuvre de modèles mathématiques, de processus et d'algorithmes, en assurant l'efficacité opérationnelle, la précision et une documentation complète.,Soutenir la modélisation de la représentation du risque de détail dans le livre de modélisation des flux de trésorerie (CFMB), en collaborant avec les lignes d'affaires pour comprendre les changements comportementaux et faire évoluer le programme pour une modélisation et une couverture efficaces du risque.,Travailler avec le groupe du directeur financier de la trésorerie pour aider à interpréter et à expliquer la variabilité du P&L de la modélisation des flux de trésorerie, améliorer les processus de décomposition du P&L et soutenir les activités quotidiennes/mensuelles du P&L.

Minimum 3 ans d'expérience en gestion actif-passif (GAP), analyse, modélisation et gestion des risques au sein d'une banque ou d'une institution financière.,Atout majeur : Plus de 3 ans d'expérience en analyse quantitative dans les domaines de l'évaluation, de la couverture et de la mesure des risques.,Solide expérience professionnelle en modélisation mathématique appliquée, analytique quantitative, statistique ou stochastique.,Solides compétences en programmation système et quantitative utilisant C++/Python/R/SQL ou des langages de haut niveau (atout).,Solide compréhension théorique de l'économie financière, des mathématiques financières, des statistiques, de la gestion des risques et des techniques de modélisation d'options.,Capacité à exprimer des informations de modélisation avec une aptitude à expliquer le P&L et les facteurs de risque.,Bénéfique : Expérience en GLM avancé (y compris la régression de Cox), séries chronologiques de panel et sélection de modèles.,Atout : Expérience de travail avec des produits bancaires de détail (par exemple, engagements, hypothèques, CPG) et/ou exposition à l'évaluation et aux métriques de risque de divers dérivés de taux d'intérêt.,Maîtrise ou doctorat en mathématiques, informatique, finance quantitative, ingénierie, statistiques ou un sujet technique connexe.

Maîtrise ou Doctorat

Doit être légalement admissible à travailler au(x) endroit(s) spécifié(s).,Peut être invité à compléter une évaluation basée sur les attributs et d'autres tests de compétences (par exemple, simulation, codage, maîtrise du français).