Directeur principal, Services-conseils en réglementation et gestion des risques (Quant)

Diriger le travail quotidien sur des missions liées à la modélisation du crédit et à la gestion des risques,

Développer des modèles de crédit, effectuer des validations et participer à des missions d'audit externes/internes liées à IFRS 9 – ECL, à la modélisation du crédit ou à d'autres missions quantitatives pour répondre aux attentes des clients,

Fournir une expertise dans le développement ou la validation de modèles pour un large éventail de produits tels que les portefeuilles de détail (hypothèques, crédits renouvelables, autres prêts de détail) et non de détail (entreprise, commercial, immobilier), pour les modèles de crédit de souscription, les tableaux de bord de risque de crédit ou les modèles de notation de risque,

Travailler sur plusieurs missions simultanément, impliquant potentiellement plusieurs partenaires,

Préparer des rapports détaillés présentant l'approche d'exécution, les observations et les recommandations,

Coordonner l'exécution de divers projets de gestion des risques pour ajouter de la valeur,

Examiner les analyses et les livrables produits par l'équipe d'exécution pour en assurer la haute qualité,

Préparer des propositions de services pour répondre aux besoins commerciaux des clients,

Présenter des présentations aux clients, participer à des réunions clients, ainsi qu'au développement des affaires

10 ans d'expérience pertinente dans le secteur bancaire, y compris le développement ou la validation de modèles de crédit,

Diplôme ou doctorat en mathématiques, ingénierie, statistiques, économétrie, sciences actuarielles ou équivalent,

Une désignation professionnelle est un atout (FRM, CFA),

Expérience en modélisation statistique et probabiliste du risque de crédit pour les modèles de notation de risque et de tableau de bord pour le risque de crédit, les modèles ECL pour IFRS 9, et/ou avec des modèles de tests de stress, et/ou expérience en validation de modèles pour ces modèles,

Bien versé dans les activités de gestion des risques de modèle,

Connaissance des exigences de Bâle III final et du capital réglementaire, y compris le calcul du capital réglementaire et la modélisation IRB, un atout,

Maîtrise des modèles de valorisation et de tarification Bloomberg un atout

Diplôme ou doctorat en mathématiques, ingénierie, statistiques, économétrie, sciences actuarielles ou équivalent