Directeur principal, Analyse de données
Description
Ce rôle de Directeur principal, Analytique au sein de l'équipe Analytique du risque de crédit à la Banque Nationale implique de diriger le développement et la gouvernance des modèles de risque de crédit. Le poste vise à tirer parti de l'expertise en analytique du risque de crédit, des cadres réglementaires et de la modélisation avancée pour soutenir une prise de décision éclairée et une gestion des risques robuste. Les responsabilités clés incluent la mobilisation et la direction d'une équipe d'experts en développement de modèles, suivi de la performance, back-testing et benchmarking. Le directeur dirigera également le développement et l'évolution des modèles de risque de crédit IFRS 9 (PD, LGD, EAD, staging), supervisera la performance des modèles, définira et exécutera les feuilles de route pour le recalibrage et l'amélioration des modèles, présentera les méthodologies de modélisation à la haute direction, collaborera avec les partenaires internes pour la gouvernance des modèles et assurera la conformité aux politiques internes et aux exigences réglementaires.
Ce que nous recherchons
Mobiliser, développer et diriger une équipe d'experts en développement de modèles, suivi de la performance, back-testing et benchmarking.,Diriger le développement et l'évolution des modèles de risque de crédit IFRS 9 (Probabilité de Défaut, Perte en Cas de Défaut, Exposition en Cas de Défaut, et modèles de staging pour les portefeuilles de détail et de gros).,Superviser les activités de suivi de la performance des modèles, y compris le back-testing, le benchmarking et la préparation à la validation.,Définir et exécuter la feuille de route pour le recalibrage, l'amélioration et l'optimisation continue des modèles, conformément aux attentes réglementaires.,Présenter les méthodologies de modélisation, les hypothèses, les limitations et les impacts sur les risques à la haute direction et aux comités de surveillance des modèles.,Collaborer avec les partenaires internes pour soutenir les processus d'examen, d'approbation et de gouvernance des modèles.,Assurer la conformité aux politiques internes de gestion du risque de modèle, aux normes IFRS 9 et aux exigences réglementaires, y compris la résolution des constats de validation, d'audit et réglementaires.,Détenir un diplôme dans des domaines pertinents tels que l'ingénierie financière, la finance, l'économie, les statistiques, les mathématiques, l'informatique ou la science des données.,Posséder 7 à 10 ans d'expérience en modélisation du risque de crédit ou en validation de modèles au sein d'une institution financière majeure au Canada.,Démontrer une solide expertise en méthodologies de modélisation du risque de crédit, exigences en matière de données, métriques de performance, limitations des modèles et contrôles compensatoires.,Avoir une solide connaissance des exigences IFRS 9 et des directives réglementaires liées au risque de crédit, aux provisions pour pertes sur prêts et aux tests de stress.,Être familier avec les cadres de gestion du risque de modèle et les processus de gouvernance.
Candidat idéal
Diplôme dans des domaines pertinents tels que l'ingénierie financière, la finance, l'économie, les statistiques, les mathématiques, l'informatique ou la science des données.
Éducation minimale
Diplôme dans des domaines pertinents (p. ex., ingénierie financière, finance, économie, statistiques, mathématiques, informatique ou science des données).
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Avantages
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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