Analyste principal, Gestion du risque de modèle d'entreprise

Effectuer des validations continues des systèmes de risque de crédit de gros et de détail, des modèles d'acquisition et de gestion de comptes, et des paramètres, en fournissant des analyses perspicaces.,Exécuter un large éventail de rapprochements et d'analyses de données en utilisant diverses techniques statistiques à des fins de validation.,Exécuter et documenter des tests quantitatifs et qualitatifs, en examinant la logique et la solidité conceptuelle des systèmes de notation du risque de crédit, des modèles d'acquisition et de gestion de comptes, des paramètres et de leurs intrants, y compris la précision, la sensibilité, le back-testing et l'étalonnage.,Développer et améliorer des approches adaptées aux échéanciers et à la disponibilité des données, en utilisant des solutions détaillées ou 80/20, et des approches quantitatives et/ou qualitatives.,Présenter les conclusions de validation et obtenir des commentaires ainsi que des plans d'action/solutions de remédiation des parties prenantes des modèles.,S'assurer que les objectifs du projet et des risques sont atteints dans les délais approuvés et qu'ils sont conformes aux exigences réglementaires, à la politique de risque de modèle et aux normes d'exploitation des modèles.

Diplôme d'études supérieures dans une discipline quantitative telle que l'informatique/systèmes d'information, les statistiques, l'économétrie, et/ou une qualification professionnelle pertinente.

Diplôme d'études supérieures