Gestionnaire de risques, Risque de marché et de crédit de contrepartie – Capital réglementaire CCR
Description
Le gestionnaire de risques relèvera d'un directeur du groupe Capital du risque de marché et de crédit de contrepartie (RMCC). Ce rôle consiste à contribuer aux processus d'analyse et de production de rapports sur le capital réglementaire pour le risque de crédit de contrepartie (CCR) et le capital lié à l'ajustement de l'évaluation du crédit (CVA) pour les portefeuilles de produits dérivés et de SFT. La personne participera à l'interprétation des exigences réglementaires en évolution, à la gestion des transitions internes des changements réglementaires, à la préparation de rapports de risques et à la réalisation d'analyses détaillées pour informer les parties prenantes des principaux facteurs et changements liés au défaut de risque de crédit de contrepartie et au capital CVA. Le rôle comprend également la création d'outils pour améliorer l'analyse du capital, l'exploitation de l'IA, la rationalisation des processus de reporting et l'exercice des fonctions de propriétaire de contrôle clé pour les résultats et les utilisations de la production de capital.
Ce que nous recherchons
Exécuter les processus de capital réglementaire de fin de mois.
Concevoir et produire des rapports et des analyses pour informer les parties prenantes des facteurs de risque, des changements et des impacts des transitions réglementaires, en utilisant des outils d'IA.
Développer des outils, y compris en tirant parti de l'IA, pour améliorer l'analyse du capital, soutenir la détermination de la taille du capital et automatiser les processus de reporting.
S'assurer que les nouvelles initiatives commerciales sont correctement prises en compte dans les calculs de SA-CCR et d'exposition en cas de défaut (EAD) des SFT et de capital réglementaire.
Agir en tant que partie prenante clé dans la planification et la priorisation des mises à jour réglementaires pour l'amélioration des modèles de capital.
Collaborer avec les activités de première ligne de RBC, l'analyse globale des risques, le risque de marché, les TI du risque et les finances pour assurer un capital de risque de crédit de contrepartie complet et précis.
Solide compréhension des produits négociés, en particulier des produits dérivés de gré à gré (OTC) et de leurs risques.
Solides compétences en communication verbale et écrite.
Autonome avec de solides capacités d'analyse et un souci du détail.
Excellente maîtrise d'Excel, Python et SQL, avec un vif intérêt et idéalement une expérience des outils d'IA.
Candidat idéal
Diplôme d'études supérieures avec une spécialisation en gestion des risques, finance ou une discipline quantitative.
Expérience pertinente dans un rôle de gestion des risques (atout).
Certification FRM, PRMIA ou CFA (atout).
Éducation minimale
Diplôme d'études supérieures
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Capacité à travailler le soir et les week-ends sur la mesure et le reporting du capital réglementaire, au besoin (10 % du temps).
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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