Chercheur quantitatif, RBC Capital Markets, LLC, New York, NY

Mener des recherches quantitatives sur le trading algorithmique, les mécanismes de routage et les coûts de transaction.,Analyser les marchés mondiaux et les sources de données alternatives à l'aide de kDB+/Q et Python.,Construire des pipelines ETL pour les grands ensembles de données / hors-mémoire à l'aide de Python.,Mettre à profit l'expertise en séries chronologiques, traitement du signal et inférence statistique pour estimer diverses caractéristiques des données de marché.,Fournir des analyses clés et un soutien à l'équipe de vente et de trading en instrumentant des métriques et en mettant en œuvre des outils de surveillance / d'alerte.,Mettre à profit l'expertise en frameworks d'apprentissage profond tels que PyTorch pour intégrer des algorithmes de pointe et des outils d'intelligence artificielle aux algorithmes de trading.

Master en informatique, ingénierie financière, mathématiques, physique ou un domaine connexe,3 ans d'expérience dans l'écriture de logiciels en Python pour concevoir, maintenir et opérer des processus batch et stream pour les pipelines d'ajustement de modèles et d'inférence (y compris les métriques, la surveillance et l'alerte).,3 ans d'expérience en kDB+ / Q pour l'analyse statistique sur de grands ensembles de données.,3 ans d'expérience dans le trading algorithmique d'actions pour produire des modèles qui seront consommés par les logiciels de trading algorithmique.,3 ans d'expérience en recherche quantitative, modélisation (séries chronologiques, modèles linéaires).,3 ans d'expérience en apprentissage automatique appliqué et visualisation de données.,3 ans d'expérience sur les marchés boursiers mondiaux et la microstructure.

Diplôme de Master