Directeur, Analyse des options de détail de la Trésorerie

Diriger la conception et la mise en œuvre d'analyses et de méthodologies avancées pour la représentation des risques et la tarification des transferts de fonds des produits de détail.,Développer des analyses robustes de tarification et de risque pour identifier et gérer les risques couvrables.,Diriger des initiatives visant à prototyper des stratégies de tarification et de couverture pour les dérivés à revenu fixe.,Appliquer les connaissances en matière d'évaluation des dérivés de taux d'intérêt (par exemple, swaps et swaptions) et de concepts de risque de marché aux produits bancaires de détail.,Appliquer des techniques avancées de modélisation du comportement client (par exemple, GLM, analyse de survie) pour soutenir les revues de paramètres de l'Analyse de la Trésorerie.,Collaborer au développement, à l'amélioration continue et à l'expansion d'une bibliothèque d'analyses.,Diriger la mise en œuvre de modèles mathématiques, de processus et d'algorithmes sophistiqués pour l'analyse.,Soutenir le développement et la mise en œuvre d'initiatives commerciales stratégiques et collaborer au sein de la CIBC pour communiquer les méthodologies d'Analyse de la Trésorerie.,Superviser la maintenance de la bibliothèque de tarification, de risque et d'analyse, en assurant l'intégration et la cohérence entre tous les systèmes de la Trésorerie.,Développer et exécuter des plans de test, d'assurance qualité et de tests d'acceptation utilisateur pour valider les analyses et les méthodologies.,Superviser la modélisation de la représentation du risque de détail dans le livre de modélisation des flux de trésorerie (CFMB).,Collaborer avec la LOB pour comprendre les changements de comportement et la pensée stratégique afin de faire évoluer le programme.,Assurer la liaison avec le groupe du CFO de la Trésorerie pour interpréter et expliquer la variabilité du P/L de la modélisation des flux de trésorerie.,Améliorer les processus de décomposition du PnL et approuver le P/L quotidien et mensuel de la modélisation des flux de trésorerie.

Plus de 5 ans d'expérience en gestion actif-passif (GAP), analyse, modélisation et gestion des risques au sein d'une banque et/ou d'une autre institution financière.,Plus de 5 ans d'expérience en analyse quantitative dans les domaines de l'évaluation, de la couverture et de la mesure des risques (atout majeur).,Solide expérience professionnelle en modélisation mathématique appliquée, analyse quantitative, statistique ou stochastique.,Solide compréhension théorique de l'économie financière, des mathématiques financières, des statistiques, de la gestion des risques et des techniques de modélisation d'options.,Capacité à exprimer des aperçus de modélisation avec une aptitude à expliquer le PnL et les facteurs de risque.,Expérience en GLM avancé (y compris la régression de Cox), séries chronologiques de panel et sélection de modèles (avantageux).,Expérience de travail avec des produits bancaires de détail tels que les engagements, les prêts hypothécaires ou les CPG, et/ou exposition à l'évaluation et aux métriques de risque de divers dérivés de taux d'intérêt (atout).,Maîtrise/Doctorat en mathématiques, informatique, finance quantitative, ingénierie, statistiques et/ou domaine technique connexe.

Maîtrise ou Doctorat

Doit être légalement admissible à travailler au(x) lieu(x) spécifié(s) et, le cas échéant, doit posséder un permis de travail ou d'études valide.