Directeur(trice) adjoint(e), Spécialiste actif-passif, Risques d'investissement

Maintenir et développer des modèles de risques actif-passif pour soutenir la gestion de portefeuille et les besoins actuariels.,Maintenir et développer des modèles comptables pour l'évaluation des passifs selon IFRS17 dans le contexte de la gestion des risques d'investissement.,Surveiller, analyser et expliquer l'évolution des mesures de risque clés (VaR Monte Carlo, sensibilités, etc.).,Agir en tant qu'expert(e) en pratiques actuarielles et en modélisation.,Produire des analyses de risques et des perspectives ayant un impact sur les partenaires.,Contribuer à divers projets stratégiques complexes, mandats et activités impliquant diverses équipes.,Se tenir informé(e) des meilleures pratiques en matière de risques d'investissement pour une amélioration continue.,Encadrer les membres juniors de l'équipe.

Diplôme universitaire en sciences actuarielles, finance quantitative ou une discipline quantitative connexe; maîtrise préférée.,Plus de cinq ans d'expérience en risques d'investissement au sein d'une compagnie d'assurance, d'un régime de retraite, d'un gestionnaire d'actifs ou d'une institution bancaire.,Solide expertise technique dans le développement et l'analyse de modèles complexes, tels que la VaR Monte Carlo et les modèles économétriques stochastiques.,Excellente compréhension des risques d'investissement, avec un accent particulier sur les enjeux spécifiques aux compagnies d'assurance vie.,Solide connaissance des produits financiers, y compris les produits dérivés.,Expérience avec les systèmes de gestion des investissements et des risques (Algo Risk est un atout).

Maîtrise préférée