Description

RBC recherche un spécialiste des produits dérivés hautement technique, principalement axé sur les taux d'intérêt, pour rejoindre son équipe d'évaluations à Toronto. Ce nouveau rôle est axé sur la gestion des risques de modèle (environ 75 % des responsabilités), tout en soutenant les processus d'activités courantes (BAU) tels que l'IPV, les ajustements de valeur (VA) et les divulgations de juste valeur. Les activités clés comprennent la documentation des méthodologies existantes, la conversion potentielle des flux de travail Excel en Python, la surveillance des limitations des modèles et le développement de métriques de suivi de performance pour diverses classes d'actifs. Le poste relève d'un directeur au sein de l'équipe d'évaluations.

Ce que nous recherchons

Travailler au sein de l'équipe d'évaluations, relevant du directeur de la méthodologie des évaluations,

Se concentrer initialement sur les produits de taux structurés et comprendre les processus existants.,

Exécuter et documenter les processus existants (basés sur Excel ou Python) pour l'IPV et le calcul des ajustements de valeur (VA) en utilisant des modèles prescrits.,

Peut être appelé à transformer les flux de travail Excel en Python.,

Mener les processus de surveillance des limitations des modèles.,

Jouer un rôle actif dans la résolution des limitations des modèles / le flux de travail de suivi de la performance des modèles.,

Documenter et améliorer le processus, initialement pour les taux structurés, mais éventuellement étendre à toutes les classes d'actifs.,

Développer des métriques de suivi de la performance des modèles pour la gestion des modèles.,

Concevoir et développer des tests pour les modèles d'évaluations IPV nouvellement créés.,

Interagir avec l'équipe de gestion des risques de modèle d'entreprise pour leurs questions et requêtes.,

Suivre et surveiller les tâches de gestion des modèles pour les KPI / KRI de la haute direction.,

Fournir des mises à jour régulières pour les modèles existants et nouveaux.

Candidat idéal

Excellentes références académiques avec une maîtrise ou un doctorat dans un domaine quantitatif tel que la finance quantitative, la physique, les mathématiques, l'ingénierie.,Environ 5 à 7 ans d'expérience dans les évaluations, le risque de modèle, le risque de marché, le trading ou le monde quantitatif.

Compétences techniques

Modélisation de produits dérivés (principalement les taux d'intérêt)

Cycle de vie de la gestion des modèles

Expérience en programmation Python (capable d'utiliser diverses bibliothèques prêtes à l'emploi ou développées en interne)

Compétences en révision de code

Processus de gestion des risques de modèle (en tant que validateur ou soumetteur de modèle)

Modèles liés à l'IPV / aux ajustements de valeur (VA)

Calcul de l'IPV et des ajustements de valeur (VA) pour les taux structurés et une autre classe d'actifs

Maîtrise de la programmation Python

Expérience dans l'utilisation et la manipulation de bibliothèques de tarification quantitatives

Sens des affaires

Réglementation financière

Applications de services financiers

Analyse des états financiers

Capture d'informations

Analyse en banque d'investissement

Rapports d'investissement

Analyse des investissements

Processus de gestion

Fusions et acquisitions (M&A)

Risque de modèle

Compétences interpersonnelles

Excellentes compétences en documentation écrite et en communication

Excellente attention aux détails

Gestion du processus de risque de modèle

Direction des membres juniors de l'équipe

Réalisation de projets de grande envergure avec des délais serrés (atout)

Pensée progressive

Collaboratif

Haute performance

Avantages

Programme de rémunération globale complet incluant des bonus, des avantages sociaux flexibles et une rémunération compétitive

Des leaders qui soutiennent votre développement par le coaching et les opportunités de gestion

Opportunités de travailler avec les meilleurs dans le domaine

Capacité à faire une différence et à avoir un impact durable

Travailler au sein d'une équipe dynamique, collaborative, progressive et performante

Un programme de formation de classe mondiale dans les services financiers

Options de travail flexibles entièrement prises en charge

À propos de l'entreprise

Royal Bank of Canada

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.

Axé sur la mission

Inclusif

Innovant

Collaboratif

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Directeur associé, Méthodologie des évaluations