Directeur associé, Analyse quantitative des risques

Développer un prototype de modèle pour implémenter la méthodologie ou tester sa robustesse.,Corriger les problèmes de modèle issus de la validation interne, de l'audit interne, ainsi que des régulateurs externes.,Enquêter sur les problèmes soulevés par les utilisateurs de modèles de manière ad hoc et développer des solutions de correction.,Développer et implémenter un cadre de suivi des performances pour les modèles VaR, incluant le backtesting, l'évaluation des hypothèses/limites du modèle, le benchmarking du modèle, etc.,Effectuer le suivi des performances du modèle sur une base régulière.,Résumer les résultats du suivi dans des documentations et présenter les résultats au Groupe de travail sur le suivi des modèles.,Travailler avec le risque de marché local et le front office pour coordonner et résoudre les problèmes liés aux modèles.,Interagir avec l'équipe des données de marché pour assurer l'exactitude et l'exhaustivité des données de marché utilisées pour soutenir les différents modèles.,Interagir avec les utilisateurs de modèles et la haute direction concernant l'analyse méthodologique du risque de marché.,Fournir une explication complète des résultats du modèle aux gestionnaires de risques et à la haute direction.

Maîtrise en finance, ingénierie, statistiques/mathématiques/physique ou équivalent.,Un doctorat en finance, ingénierie, sciences appliquées ou économie est un atout.,Bonne connaissance des exigences réglementaires en matière de modèles de régression statistique, de modèles de risque de marché et de règles réglementaires.,Vaste connaissance des produits à revenu fixe, des actions et des instruments dérivés.,Familiarité avec les modèles de remboursement anticipé et de défaut des produits titrisés, les modèles de taux d'intérêt et les modèles de tarification des produits titrisés.,Familiarité avec le processus d'origination des produits titrisés américains et le marché secondaire, en particulier pour les MBS d'agence, les prêts hypothécaires entiers (MBS Whole Loan), les droits de service hypothécaire (Mortgage Servicing Right), etc.

Maîtrise