Directeur associé, Risque de taux d'intérêt
Description
Ce rôle est un poste de deuxième ligne de défense supervisant le risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB). Les responsabilités incluent l'identification, le suivi et la remise en question des risques IRRBB clés, l'assurance d'un cadre de gouvernance robuste et le soutien à la conformité aux attentes réglementaires. L'équipe assure une surveillance indépendante du bilan de la Banque et des risques liés au marché, spécifiquement l'IRRBB et le risque de change structurel, en fournissant des analyses à la haute direction.
Ce que nous recherchons
Surveiller, examiner et valider de manière indépendante les métriques IRRBB (mesures basées sur les bénéfices et la valeur économique, limites, indicateurs d'alerte précoce).,Identifier les risques IRRBB clés et émergents, évaluer leur impact potentiel et assurer une escalade et une gouvernance appropriées.,Examiner, remettre en question et interpréter les scénarios de tests de stress, les analyses de sensibilité et les extrants des modèles pour soutenir la prise de décision basée sur les risques.,Travailler en étroite collaboration avec les équipes ALM et Investissements et Finance de première ligne pour remettre en question efficacement les méthodologies, les hypothèses, les données et les stratégies d'atténuation des risques.,Contribuer à la conception, à l'amélioration et à la gouvernance des cadres et contrôles de tests de stress liés à l'IRRBB et aux risques structurels du bilan.,Préparer et présenter des analyses approfondies historiques et prospectives pour soutenir les discussions avec les parties prenantes seniors et les organes décisionnels.,Participer aux processus de divulgation externe et de reporting interne, en assurant l'exactitude, la cohérence et l'alignement réglementaire.,Diplôme universitaire dans une discipline quantitative ou liée à la finance.,Minimum de 5 ans d'expérience pertinente en gestion des risques, trésorerie ou ALM, avec une solide expertise en IRRBB.,Très bonne compréhension de la gestion des risques de bilan, des cadres IRRBB, des tests de stress et des attentes réglementaires.,Capacité à analyser, interpréter et remettre en question les métriques de risque, les résultats des tests de stress et les extrants des modèles.,Expérience en analyse de données et programmation (Python, SQL, VBA ou similaire).,Esprit d'analyse aiguisé, souci du détail, curiosité intellectuelle et jugement sûr.,Capacité à communiquer clairement les informations sur les risques et à interagir de manière constructive avec la première ligne et les parties prenantes seniors.
Candidat idéal
Diplôme universitaire dans une discipline quantitative ou liée à la finance.,Minimum de 5 ans d'expérience pertinente en gestion des risques, trésorerie ou ALM, avec une solide expertise en IRRBB.
Éducation minimale
Diplôme universitaire dans une discipline quantitative ou liée à la finance
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Avantages
Engagements spéciaux
Minimum de 3 jours par semaine au bureau
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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