Directeur associé, Gestion du risque de modèle d'entreprise

Effectuer l'examen initial et la validation des modèles de crédit nouvellement développés et formuler des recommandations pour leur utilisation.,Utiliser diverses techniques quantitatives et qualitatives pour examiner, tester, reproduire, contester, évaluer et analyser les modèles de risque de crédit.,Exécuter des validations continues de modèles pour les modèles de risque de crédit des Services bancaires canadiens, en adhérant à la politique de gestion du risque de modèle d'entreprise de RBC, en faisant preuve de solides compétences analytiques et de communication écrite.,Élaborer des rapports détaillés résumant les observations clés, les conclusions et les recommandations des validations de modèles terminées.,S'assurer que les validations de modèles sont planifiées et achevées conformément aux échéanciers établis dans la politique de risque de modèle d'entreprise, en tenant compte de la matérialité et de la cote d'incertitude de chaque modèle.

Plus de 3 ans d'expérience en développement ou en validation de modèles, de préférence avec des modèles de risque de crédit dans l'industrie des services financiers.,Expérience pratique des techniques de modélisation d'intelligence artificielle/apprentissage automatique (par exemple, apprentissage profond, XGBoost) et de régression logistique.,Programmeur Python compétent avec une expérience avérée dans la livraison de code de haute qualité.,À l'aise avec les grands ensembles de données, avec une solide compréhension de l'extraction et de l'exploration de données, et une maîtrise de SQL.,Penseur stratégique avec des compétences interpersonnelles, de communication verbale et écrite supérieures, et de solides capacités de recherche de consensus.,Diplôme de troisième cycle dans un domaine d'études quantitatif (par exemple, doctorat, maîtrise en finance mathématique, statistiques, informatique, mathématiques appliquées, science des données, ou comparable).,Atout : Connaissance des produits et processus bancaires de détail canadiens.,Atout : Solide compréhension des théories, principes et meilleures pratiques de modélisation du risque de crédit de détail.,Atout : Solide compréhension des politiques, procédures, systèmes, appétit pour le risque, tolérance au risque, stratégies de RBC et du rôle global de la gestion des risques au sein de RBC.,Atout : Expérience avec Hadoop, Spark, solutions de stockage d'objets.,Atout : Familiarité avec Tableau ou d'autres outils de visualisation de données.,Atout : Expérience avec les outils de contrôle de version (git).

Diplôme de troisième cycle (par exemple, doctorat, maîtrise) dans un domaine quantitatif