Directeur associé - Risque de crédit de contrepartie, Banque Royale du Canada (É.-U.), New York, NY :
Description
Le directeur associé - Risque de crédit de contrepartie est responsable de la préparation, de l'amélioration et de la supervision des rapports de risque afin d'identifier et d'évaluer les principaux risques commerciaux et d'entité, en assurant l'alignement avec la tolérance au risque de RBC. Le rôle implique l'examen et l'analyse continus des stratégies et produits de trading, la mise en œuvre de changements pour les nouvelles stratégies/produits et réglementations, et l'assurance du calcul, du suivi, du reporting et de l'escalade précis des expositions au risque de crédit pour les activités de financement de titres du Global Central Funding Group (CFG). Le poste exige également la coordination des changements de modèle, la conception de présentations de risque pour la haute direction, le suivi des changements de portefeuille et de marché pour obtenir des informations, l'analyse des tendances des portefeuilles de garanties d'actifs structurés, et l'examen des transactions importantes pour faciliter les affaires tout en maintenant des contrôles de risque appropriés.
Ce que nous recherchons
Préparer, améliorer et superviser les rapports de risque.,Examiner et analyser en permanence les principales stratégies et produits de trading.,Mettre en œuvre des changements et des améliorations aux processus de risque.,Responsable de s'assurer que les expositions au risque de crédit sont correctement calculées, suivies, rapportées et escaladées.,Coordonner l'approbation et la mise en œuvre des changements de modèle pour les produits titrisés.,Concevoir et préparer des présentations de risque pour la haute direction.,Surveiller les changements de portefeuille et de marché pour en extraire des informations à valeur ajoutée.,Analyser les principales tendances en matière de risque et d'exposition dans le portefeuille de garanties d'actifs structurés.,Examiner les transactions importantes et sur mesure.,Doit posséder une maîtrise en ingénierie financière, finance, mathématiques, administration des affaires ou un domaine connexe et 3 ans d'expérience professionnelle pertinente.,3 ans d'expérience en : Risque de crédit, de marché ou de crédit de contrepartie. Tests de stress et analyse de scénarios. Python et SQL.,2 ans d'expérience en : Mesure de la valeur à risque (VaR) et back-testing. Tarification, liquidité, structure de marché des produits à revenu fixe tels que les obligations du Trésor, les obligations d'entreprise, les obligations municipales, les obligations AT1. Expertise en tarification et liquidité des garanties d'actifs structurés tels que les ABS, CLO, RMBS, CMBS, prêts entiers. Services de tarification financière tels qu'Intex et Polypath. Facteurs de risque, facteurs macroéconomiques affectant le prix des actifs à revenu fixe. Tarification des titres à revenu fixe pour évaluer leur VaR/Stress. Bloomberg.
Candidat idéal
Maîtrise en ingénierie financière, finance, mathématiques, administration des affaires ou un domaine connexe.
Éducation minimale
Maîtrise
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
40 heures/semaine, du lundi au vendredi
Avantages
Engagements spéciaux
Déplacements internationaux requis jusqu'à 5 %, déplacements nationaux requis jusqu'à 5 %.
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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