Analyste/Associé, Structureur de Volatilité Multi-Actifs QIS

Générer de manière proactive des idées de produits dérivés multi-actifs et d'indices QIS/systématiques, en particulier des stratégies basées sur la volatilité.,Rechercher, concevoir, construire et backtester des stratégies de volatilité systématiques (signaux, construction de portefeuille, rééquilibrage, contrôles des risques) et soutenir la commercialisation.,Répondre efficacement aux demandes de tarification et de structuration de produits dérivés de la part des ventes et des clients sur plusieurs classes d'actifs.,Effectuer des analyses de marché et quantitatives pour le développement de nouveaux produits/indices (par exemple, surfaces de volatilité, skew, corrélation, carry/roll-down, liquidité, coûts de transaction).,Produire des analyses de scénarios, de stress-tests et d'attribution de performance.,Créer et maintenir des supports destinés aux clients (fiches d'information, contenu de présentation, résumés méthodologiques).,Collaborer avec les groupes des Marchés des capitaux (Ventes, Négociation, Risque, Juridique/Conformité, Opérations, Technologie, Validation de modèles).,Soutenir les processus du cycle de vie des QIS/indices, y compris la documentation, les approbations, les révisions et la coordination avec les agents de calcul.,Contribuer à l'amélioration des processus et à l'automatisation des flux de travail de recherche/reporting.,Développer la connaissance des produits et se former de manière croisée si nécessaire.,Partager les compétences, les connaissances et les idées avec la direction et les membres de l'équipe Marchés mondiaux.,Participer aux sessions du Programme de formation continue.

Diplôme universitaire en commerce/économie ou dans un domaine connexe, avec une forte préférence pour les diplômes STEM (Mathématiques, Ingénierie, Physique, Informatique). Expérience démontrée (environ 3 ans et plus) dans les produits dérivés et les stratégies systématiques, idéalement axée sur la volatilité (par exemple, swaps de variance/vol, stratégies d'options, dispersion/corrélation, carry/roll-down) dans des rôles de structuration, de négociation, quantitatifs ou connexes. Solide compréhension des marchés financiers mondiaux et des facteurs de volatilité à travers les classes d'actifs (taux, FX, actions, crédit, matières premières). Connaissance pratique de la tarification et du risque des produits dérivés (par exemple, Grecs, surfaces de volatilité, dynamique du smile/skew, corrélation, convexité, financement, coûts de transaction). Solides compétences quantitatives, capacité à interpréter les résultats des modèles, à valider les résultats et à communiquer clairement.

Baccalauréat

Doit être légalement admissible à travailler au(x) lieu(x) spécifié(s) et, le cas échéant, doit posséder un permis de travail ou d'études valide.